- 連邦準備制度理事会（FRB）は、米国の主要銀行の大規模な破綻から1年後に、年次ストレステストを完了しました。
- FRBのストレステストは、米国の最大31行が「非常にストレスが高いシナリオ」に耐えられることを示しています。
- 「今年のテストを通じて、銀行が重大な経済的ショックに耐えられる十分な資本を持っていることが確認されました」と連邦準備制度理事会は述べています。
米国の主要銀行が極端な財務的ストレス下でどうなるか、そしてそれが経済に与える影響を探ります。
連邦準備制度理事会のストレステスト：銀行の安定性に対する洞察
連邦準備制度理事会の年次ストレステストが完了し、最近の歴史上で最大の銀行破綻から1年後でも、主要な米国銀行が大規模な経済混乱に耐えられることが明らかになりました。ストレステストでは、31行の主要銀行が、クレジットカード、事業ローン、商業用不動産で総額約6850億ドルの大規模な損失を伴う仮想シナリオにさらされました。
厳しい経済シナリオをシミュレーション
2年間のシミュレーションでは、株価の55%の下落、商業用不動産価格の40%の急落、失業率の10%への上昇など、厳しい仮想条件が課されました。これらの厳しい条件にもかかわらず、銀行は強靭性を示しましたが、連邦準備制度理事会はこれらの銀行のリスクプロファイルが前年と比べて増加していることに留意しました。クレジットカード残高の増加、貸出マージンの縮小、リスクの高い企業クレジットポートフォリオなどの要因がこのリスクの増加に寄与しました。
銀行のパフォーマンスを詳しく見る
今年のストレステストには、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴ、シティグループ、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーなどの名だたる銀行が含まれていました。興味深いことに、全米で33番目に大きな銀行であるニューヨーク・コミュニティ・バンコープは、今年のテストには含まれていませんでした。連邦準備制度理事会は、これらのテストの重要性を強調し、銀行が重大な財務ショックを吸収し、経済システムを保護する能力を確認するためのものと述べました。
リスク要因の増加と高いコスト
連邦準備制度理事会は、今年のテストの仮説シナリオの厳しさは過去のテストと同様ですが、銀行のリスクの高いバランスシートと増加した費用のため、計算された損失がより高くなったことを強調しました。「私たちの目的は、銀行が経済に対する重大なストレスに対処する準備ができていることを確認することであり、このテストによりその能力が確認されました」と連邦準備制度理事会は述べました。
結論
最近のストレステストの結果は心強く、主要な銀行が極端な経済状況に対処するために資本を強化していることを示唆しています。しかし、バランスシート上のリスクの増加は、今後の警戒と戦略的管理の必要性を示しています。これらの結果は、投資家や政策立案者に米国の銀行業界の強靭性とリスクプロファイルについて重要な洞察を提供します。
